品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、300股指期权（IO）、1000股指期权（MO）

1分钟数据60元/月/品种，日数据60元/年/品种，共提供根据中国波指及VIX指数新规则的两种格式。附加按照VIX旧规则格式，1分钟数据80元/月/品种，日数据80元/年/品种。可提供多种分钟频率，如1-2-3-5-10-15-30-60-120分钟。

多个品种有优惠，请联系客服。

可提供日期：201503至上月月底。

数据包含：
文件1字段：时间、指数数值。
文件2字段：日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、买一价、卖一价。
日数据基于每日分钟数据计算，不提供文件2字段。

VIX旧规则格式见链接：

https://www.wikitter.com/oldvix

中国波指规则1分钟样本：

https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTFf/o50ivx1min.csv
中国波指规则日数据样本：
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTNf/o50ivxeod.csv
VIX新规则1分钟样本：
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTJf/o50vixnew1min.csv
VIX新规则日数据样本：
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTRf/o50vixneweod.csv

201503及之后的数据，基于期权中间价（中国波指）或期权买卖报价（VIX），有委托或者成交记录时计算波动率指数。
无风险利率取银行间质押式回购利率的日平均值，按照三次样条插值出各期限利率。
波动率指数计算同VIX新编制规则。数据处理上，在剩余期限小于等于7天时，采用最近的下一个到期月及接下来的一个到期月数据（下月及季一）的数据；其他剩余存续期限的，采用当月及随后一个到期月（当月及下月）的数据。
当未找出满足vix旧规则的数据时，数据为空。

对于期权合约价格的确定采用以下规则：
当日有成交，且存在买卖报价：若最新成交价处于买卖报价之间，取最新成交价；若最新成交价处于买卖报价之外，取最优报价均值；
当日有成交，仅有买方报价：取买价与最新成交价中较大者；
当日有成交，仅有卖方报价：取卖价与最新成交价中较小者；
当日有成交，不存在买卖报价：取最新成交价；
当日无成交，但存在买卖报价：取最优报价均值。

按照中国波指规则计算波动率指数时，期权中间价的确定，与ivx规则基本一致，但去掉了以上日结算价作为中间价，因为市场波动，上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。

数据组成：分钟数据按月存储，日数据按年存储。

文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。