50ETF期权平值期权1、2、3、5、10、15、30、60、120分钟数据

50ETF期权平值期权1、2、3、5、10、15、30、60、120分钟数据

¥50.00
频率: 分钟
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简述

数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。N分钟包含1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟...

选项

描述

数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。

N分钟包含1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、120分钟。


2分钟及以上频率的时点选择:

2分钟:9:32-11:30、13:02-14:56及15:00;3分钟:9:33-11:30、13:03-15:00;

5分钟:9:35-11:30、13:05-15:00;10分钟:9:40-11:30、13:10-15:00;

15分钟:9:45-11:30、13:15-15:00;30分钟:10:00-11:30、13:30-15:00;

60分钟:10:30-11:30、14:00-15:00;120分钟:11:30、15:00。


格式一:50ETF期权分钟数据,含连续标志

价格:1分钟数据50元每月;N分钟(含1分钟)数据55元每月。

单买1种频率,2分钟数据45元/月;3分钟数据40元/月;5分钟数据35元/月;10分钟数据30元/月;15分钟数据25元/月;30分钟数据20元/月;1小时数据15元/月;2小时数据10元/月。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、连续标志。

1分钟数据样本链接A:

od.lk/d/NTNfMTE3NDU4MDhf/50o1minlxatm.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。


格式二:50ETF期权分钟数据,含利率

价格:60元每月;N分钟(含1分钟)数据65元每月。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、连续标志。

1分钟数据样本链接B:

od.lk/d/NTNfMTE3NDU4MDZf/50o1miniratm.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。


格式三:50ETF期权分钟数据,含利率、已插值隐含波动率

价格:70元每月;N分钟(含1分钟)数据75元每月。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、连续标志。

1分钟数据样本链接C:

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OThf/50o1minivsatm.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。


格式四、50ETF期权分钟数据,含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率

价格:80元每月;N分钟(含1分钟)数据85元每月。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、连续标志。

1分钟数据样本链接D:

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTdf/50o1minivatm.csv

N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。


格式五、50ETF期权分钟数据,含隐含波动率、期货价格

价格:90元每月;N分钟(含1分钟)数据95元每月。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、期货代码、期货价格、连续标志。

1分钟数据样本链接E:

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODRf/50o1minivfatm.csv

N分钟数据样本链接:

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODRf/50o1minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODVf/50o2minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODZf/50o3minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODdf/50o5minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODhf/50o10minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3ODlf/50o15minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTBf/50o30minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTFf/50o60minivfatm.csv

od.lk/d/NTNfMTE3NDU3OTJf/50o120minivfatm.csv


其他

平值期权的确定:

一年按365天算,计算隐含现货时,折现公式采用exp(-rt)。无风险利率采用同期限银行间质押式回购利率。

1、按VIX指数编制方式,采用收盘价确定平值期权的执行价。

2、将看涨、看跌期权同步。删除不同时存在交易的组合。


每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于期权价格减去理论价格。


存储方式:数据按格式、按月、按频率存储为一个大文件、按交易代码存为一个个小文件。

数据格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:直接网络发送,方便快捷。

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