50ETF期权1分钟数据,含隐含波动率及希腊字母,按月

50ETF期权1分钟数据,含隐含波动率及希腊字母,按月

¥100.00
市场: 国内
频率: 分钟
商品库存:

简述

100元/月。数据可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包含期间所有期权合约的交易数据。

选项

描述

100元/月。

数据可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包含期间所有期权合约的交易数据。

可提供字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差。


另加10月每月,可同步相应股指期货代码及其收盘价。


数据组成:按月存储。一个含各合约的大文件;按合约分开存储的一个个小文件。

样本:

od.lk/d/NTNfODIwODkxMV8/10000888IM.csv

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

除1分钟频率外,常见频率价格为;5分钟数据60元/月;10分钟数据50元/月;15分钟数据40元/月;30分钟数据30元/月;1小时数据25元/月,6种频率打包120元/月。欢迎定制其他频率。

附:

每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率数据。如果距离到期日的期限不在回购期限内,采用相邻的两个回购期限的利率,根据期权剩余期限,简单插值出期权计算时需要的利率。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。


隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的分钟收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于期权价格减去理论价格。

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