50ETF期权五档Tick数据,分委托及成交、成交、隐含波动率等

50ETF期权五档Tick数据,分委托及成交、成交、隐含波动率等

¥200.00
市场: 国内
频率: 分笔
商品库存:

简述

数据可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底。数据类型有下述四种。另可定制1秒、3秒等秒钟频率数据。

选项

描述

数据可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底。数据类型有下述四种。另可定制1秒、3秒等秒钟频率数据。


一、分笔快照,委托与成交数据

50ETF期权委托与成交分笔五档Tick快照数据,200元/月

字段:时间先后标签、时间(到秒)、收盘价、成交量、成交额、持仓量、开盘价、最高价、最低价、卖一价、卖二价、卖三价、卖四价、卖五价、卖一量、卖二量、卖三量、卖四量、卖五量、买一价、买二价、买三价、买四价、买五价、买一量、买二量、买三量、买四量、买五量、到期时间、期权类型、执行价、无风险利率、标的收盘价、距离到期日下午三点时间(折算成年)。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4MzJf/O510050qtt.csv


二、分笔快照,成交数据

50ETF期权成交分笔五档Tick快照数据,120元/月

字段:同委托与成交分笔快照。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4MzNf/O510050tt.csv


三、分笔快照,成交数据,含隐含波动率及希腊字母

50ETF期权成交分笔五档Tick快照数据,含隐含波动率及希腊字母,300元/月

字段:在成交分笔快照字段基础上,增加隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、模型误差。 

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4MzRf/O510050ttiv.csv


四、分笔快照,成交数据,含隐含波动率及希腊字母,20日一分钟数据的历史波动率

50ETF期权成交分笔五档Tick快照数据,含隐含波动率及希腊字母-历史波动率及希腊字母,350元/月

字段:在成交分笔快照字段基础上,增加隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、模型误差、20日一分钟标的数据的历史波动率、基于历史波动率计算的delta、gamma、vega、theta、rho。 





https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4Mzhf/O510050ttivhv.csv


除上述基于成交的隐含波动率及希腊字母外,还可以提供基于委托及成交的隐含波动率及希腊字母。报价请咨询客服。

ETF期权秒数据及Tick快照数据,同步使用的是同一时段的50ETF收盘价。如同一时段无该该项数据,采用最近的上一时段的数据。极少数期权数据无现货收盘价,因该日该期权代码的第一个时点未找到现货收盘价。

上述数据均额外提供50ETF期权单个合约单日合约信息

字段:日期、交易代码、合约编码、到期日、期权类型、执行价、无风险利率。

https://od.lk/d/NTNfMTE1Nzc4Mzlf/O510050cdinfo.csv


数据组成:按交易代码按日存储成一个个文件。

样本:https://cloud.woelkli.com/s/3CRgacdS26cjGwZ

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

说明:

计算20个交易日、1分钟数据的历史波动率时,时间窗口设定为20天前同一时点(不包含)到当前时点(包含),计算对数收益率的标准差然后折算成年。计算时,假定每年242个交易日,每日标的分钟线共242个。

每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、基于历史波动率计算的希腊字母,均通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于期权价格减去理论价格。

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