美国、香港期权日数据,含隐含波动率及希腊字母,按年按品种

美国、香港期权日数据,含隐含波动率及希腊字母,按年按品种

¥120.00
市场: 美国
频率: 日频
商品库存:

简述

一、美国期权日数据1、美国SPX/SPY/VIX/QQQ等股指、原油/黄金/白银等ETF、Apple/Amazon股票期权日数据120元/年/品种

选项

描述

一、美国期权日数据

1、美国SPX/SPY/VIX/QQQ等股指、原油/黄金/白银等ETF、Apple/Amazon股票期权日数据

120元/年/品种

可提供时段:指数及ETF期权从2016年5月2日开始,股票期权数据从2017年12月15日开始,均至上月月底。

可提供品种见链接A:

qiquanshuju.com/index.php?route=product/product&product_id=61

可提供的字段:日期、代码、合约、到期日、期权类型、执行价、收盘价、收盘价变动、买价、卖价、中间价、成交量、持仓量、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。




这里,采用中间价计算隐含波动率。中间价的设定上,如收盘价大于0,收盘价将作为中间价;当买卖报价均不为0时,买卖报价均值将作为中间价;前述条件均未满足时,直接设为0。

无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用联邦基准利率(Federal Funds Rate)及收益率曲面(Yiled Curve)的三次样条插值的数据。

样本:od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NTlf/spxgreekiv.csv


2、美国股指、ETF、能源、金属、农产品、外汇、利率等期权日数据

120元/年/品种

可提供时段:2016年10月10日至上月月底。

可提供品种见链接B:

qiquanshuju.com/index.php?route=product/product&product_id=60

可提供的字段:日期、代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前成交量、前持仓量、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里,采用收盘价计算隐含波动率。无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用联邦基准利率(Federal Funds Rate)及收益率曲面(Yiled Curve)的简单线性插值的数据。

样本:od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NjJf/gasogreekiv.csv


二、香港股票期权数据

80元/年/品种

可提供品种见链接C:

qiquanshuju.com/index.php?route=product/product&product_id=62

可提供的字段:日期、代码、到期日、期权类型、执行价、持仓量、净持仓量、净持仓变动、交易量、订单匹配量、结算价、结算价变动、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。




这里,采用结算价计算隐含波动率。无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用隔夜HIBOR(HIBOR Fixing)及外汇基金票据及债券收益率(Yield of Exchange Fund Bills & Notes)的三次样条插值的数据。

样本:https://od.lk/d/NTNfMTE1MjUyMDhf/topt.csv


三、字段介绍

采用无分红BS公式计算隐含波动率。到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率简单线性插值后得出。hv+N表示N个交易日的历史波动率。

连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...

历史波动率等于标的(如股票、ETF)或相同到期月期货(如商品期货)收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以252(美国市场一年交易日天数)的平方根。样本中,历史波动率计算时,美国市场一年的交易日天数采用了242天。发送的美国期权数据,隐含波动率数据将基于252天计算。发送的香港期权数据,历史波动率数据将基于246天计算。


数据组成:按照品种、月份存储为多个文件。

文件格式:Excel文件,csv格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

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