50ETF期权商品期权隐含波动率指数分钟及日数据,基于旧vix规则

50ETF期权商品期权隐含波动率指数分钟及日数据,基于旧vix规则

¥660.00
市场: 国内
频率: 分钟
商品库存:

简述

1分钟数据660元/年/品种,日数据66元年/品种。可提供日期:某期权品种上市至上月月底。

选项

描述

1分钟数据660元/年/品种,日数据66元年/品种。

可提供日期:某期权品种上市至上月月底。

数据包含:

文件1字段:时间、 指数数值。

文件2字段:日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、执行价、到期日、距离到期日天数、标的中间价、已插值隐含波动率、模型误差。

日数据采用分钟数据的每日最后一个有计算结果的数值。

隐含波动率的计算同链接:

http://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-nmin-iv


数据组成:分钟数据按月存储,日数据按年存储。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。


附:

201502数据,基于期权收盘价、期货收盘价有成交记录时计算隐含波动率。

201503-201903数据,基于期权中间价、期货中间价有委托或者成交记录时计算隐含波动率。


波动率指数计算同vix旧编制规则。数据处理上,同中国波指规则,在最近到期月的剩余存续期限大于等于30天时,只采用该到期月的数据;在剩余期限小于等于7天时,采用最近的下一个到期月的数据;其他剩余存续期限的,采用该到期月及随后一个到期月的数据。

当未找出满足vix旧规则的数据时,数据为空


涉及到需要使用两个到期月数据进行加权时,计算基于活跃的某一到期月合约、其之后的下一个到期月的合约的波动率,加权后作为隐含波动率指数。如果某一日的数据量少于220根分钟线,转而采用活跃的某一到期月合约计算隐含波动率指数。商品期权计算类似。


期权中间价的确定,与ivx规则基本一致,但去掉了以上日结算价作为中间价。

对于期权合约价格的确定采用以下规则:

当日有成交,且存在买卖报价:若最新成交价处于买卖报价之间,取最新成交价;若最新成交价处于买卖报价之外,取最优报价均值;

当日有成交,仅有买方报价:取买价与最新成交价中较大者;

当日有成交,仅有卖方报价:取卖价与最新成交价中较小者;

当日有成交,不存在买卖报价:取最新成交价;

当日无成交,但存在买卖报价:取最优报价均值。

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