一分钟数据

https://www.qiquanshuju.com/zh-50etf-nmin-ba5iv

品种包括50ETF期权、300ETF期权。如下列出了四种格式的部分成交与委托数据。

成交数据的五档价量、一档价量，只同步同时段内有交易时的委托数据。

成交与委托的五档价量、一档价量，同步同时段内最后一次交易或委托发生变化时的价量。

格式一、基于收盘价日数据计算的隐含波动率及希腊字母

格式二、基于中间价日数据计算的隐含波动率及希腊字母

10001827_510050C1912A02750_20191202，委托与成交数据

日期 时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量 收盘价_标的 买一价_标的
2019-12-02 09:25 0.2013 0.2013 0.2013 0.2013 1 7874 2045.81 0.2012 1 0.204 15 2.895 2.894
2019-12-02 09:30 0.2012 0.2124 0.2012 0.2060 55 7873 115488.27 0.204 1 0.206 20 2.9 2.9
2019-12-02 09:31 0.2039 0.2041 0.2032 0.2032 35 7880 72521.13 0.2016 20 0.2038 15 2.902 2.901
2019-12-02 09:32 0.2032 0.2055 0.2032 0.2055 95 7895 196931.50 0.205 21 0.2055 28 2.904 2.903
2019-12-02 09:33 0.2050 0.2050 0.2043 0.2043 4 7858 8318.42 0.203 22 0.2049 30 2.903 2.902
2019-12-02 09:34 0 7859 0.00 0.203 22 0.2049 30 2.904 2.902
2019-12-02 09:35 0.2050 0.2055 0.2050 0.2055 62 7859 129440.03 0.2044 20 0.2063 22 2.905 2.905
2019-12-02 09:36 0.2038 0.2038 0.2038 0.2038 28 7801 57994.15 0.203 32 0.2056 30 2.904 2.903
2019-12-02 09:37 0.2032 0.2033 0.2032 0.2033 3 7801 6197.39 0.203 6 0.2039 30 2.903 2.902
2019-12-02 09:38 0.2030 0.2030 0.2000 0.2000 23 7805 47194.94 0.1987 20 0.2001 22 2.899 2.898
卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价
2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33454.3 L1 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014
2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33449.0 L1 0.2040 0.20500 0.9208 0.9882 0.0011
2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33448.0 L1 0.1737 0.20270 0.9508 0.8014 0.0007
2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33447.0 L1 0.1821 0.20525 0.9444 0.8408 0.0008
2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33446.0 L1 0.1777 0.20395 0.9478 0.8205 0.0008
2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1713 0.20395 0.9542 0.7667 0.0007
2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33444.0 L1 0.1544 0.20535 0.9706 0.5920 0.0005
2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33443.0 L1 0.1695 0.20430 0.9562 0.7469 0.0007
2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33442.0 L1 0.1710 0.20345 0.9541 0.7696 0.0007
2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33441.0 L1 0.1677 0.19940 0.9541 0.7861 0.0007
theta_中间价 rho_中间价
-0.0009 0.0015
-0.0007 0.0016
-0.0005 0.0016
-0.0005 0.0016
-0.0005 0.0016
-0.0004 0.0016
-0.0004 0.0017
-0.0004 0.0016
-0.0004 0.0016
-0.0004 0.0016

格式三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母

10001827_510050C1912A02750_20191202，委托与成交数据

日期 时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量 收盘价_标的 买一价_标的
2019-12-02 09:25 0.2013 0.2013 0.2013 0.2013 1 7874 2045.81 0.2012 1 0.204 15 2.895 2.894
2019-12-02 09:30 0.2012 0.2124 0.2012 0.2060 55 7873 115488.27 0.204 1 0.206 20 2.9 2.9
2019-12-02 09:31 0.2039 0.2041 0.2032 0.2032 35 7880 72521.13 0.2016 20 0.2038 15 2.902 2.901
2019-12-02 09:32 0.2032 0.2055 0.2032 0.2055 95 7895 196931.50 0.205 21 0.2055 28 2.904 2.903
2019-12-02 09:33 0.2050 0.2050 0.2043 0.2043 4 7858 8318.42 0.203 22 0.2049 30 2.903 2.902
2019-12-02 09:34 0 7859 0.00 0.203 22 0.2049 30 2.904 2.902
2019-12-02 09:35 0.2050 0.2055 0.2050 0.2055 62 7859 129440.03 0.2044 20 0.2063 22 2.905 2.905
2019-12-02 09:36 0.2038 0.2038 0.2038 0.2038 28 7801 57994.15 0.203 32 0.2056 30 2.904 2.903
2019-12-02 09:37 0.2032 0.2033 0.2032 0.2033 3 7801 6197.39 0.203 6 0.2039 30 2.903 2.902
2019-12-02 09:38 0.2030 0.2030 0.2000 0.2000 23 7805 47194.94 0.1987 20 0.2001 22 2.899 2.898
卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格 delta gamma vega
2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33454.3 L1 0.2189 0.20130 0.8998 1.0991 0.0013
2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33449.0 L1 0.2204 0.20600 0.9038 1.0582 0.0012
2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33448.0 L1 0.1741 0.20320 0.9508 0.7991 0.0007
2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33447.0 L1 0.1793 0.20550 0.9475 0.8163 0.0008
2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33446.0 L1 0.1761 0.20430 0.9497 0.8035 0.0008
2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1619 0.20430 0.9633 0.6769 0.0006
2.906 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33444.0 L1 0.1658 0.20550 0.9606 0.7004 0.0006
2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33443.0 L1 0.1525 0.20380 0.9712 0.5888 0.0005
2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33442.0 L1 0.1612 0.20330 0.9633 0.6810 0.0006
2.899 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33441.0 L1 0.1694 0.20000 0.9528 0.7945 0.0007
theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_卖一价
-0.0008 0.0015 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014 -0.0009 0.0015 0.2249 0.2385
-0.0008 0.0015 0.2040 0.20500 0.9208 0.9882 0.0011 -0.0007 0.0016 0.2032 0.2047
-0.0005 0.0016 0.1737 0.20270 0.9508 0.8014 0.0007 -0.0005 0.0016 0.1648 0.1816
-0.0005 0.0016 0.1821 0.20525 0.9444 0.8408 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1847 0.1793
-0.0005 0.0016 0.1777 0.20395 0.9478 0.8205 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1713 0.1835
-0.0004 0.0017 0.1713 0.20395 0.9542 0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1713 0.1712
-0.0004 0.0016 0.1544 0.20535 0.9706 0.5920 0.0005 -0.0004 0.0017 0.1437 0.1631
-0.0003 0.0017 0.1695 0.20430 0.9562 0.7469 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1558 0.1806
-0.0004 0.0016 0.1710 0.20345 0.9541 0.7696 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1713 0.1705
-0.0004 0.0016 0.1677 0.19940 0.9541 0.7861 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1644 0.1707

格式四、基于收盘价、中间价、买卖五档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母

10001827_510050C1912A02750_20191202，委托与成交数据

日期 时间 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 买一价 买一量 卖一价 卖一量 买二价 买二量
2019-12-02 09:25 0.2013 0.2013 0.2013 0.2013 1 7874 2045.81 0.2012 1 0.204 15 0.2009 1
2019-12-02 09:26 0 7874 0.00 0.2012 1 0.204 15 0.2009 1
2019-12-02 09:27 0 7874 0.00 0.2012 1 0.204 15 0.2009 1
2019-12-02 09:28 0 7874 0.00 0.2012 1 0.204 15 0.2009 1
2019-12-02 09:29 0 7874 0.00 0.2012 1 0.204 15 0.2009 1
2019-12-02 09:30 0.2012 0.2124 0.2012 0.2060 55 7873 115488.27 0.204 1 0.206 20 0.2039 17
2019-12-02 09:31 0.2039 0.2041 0.2032 0.2032 35 7880 72521.13 0.2016 20 0.2038 15 0.2013 20
2019-12-02 09:32 0.2032 0.2055 0.2032 0.2055 95 7895 196931.50 0.205 21 0.2055 28 0.2046 21
2019-12-02 09:33 0.2050 0.2050 0.2043 0.2043 4 7858 8318.42 0.203 22 0.2049 30 0.2028 20
2019-12-02 09:34 0 7859 0.00 0.203 22 0.2049 30 0.2028 20
卖二价 卖二量 买三价 买三量 卖三价 卖三量 买四价 买四量 卖四价 卖四量 买五价 买五量 卖五价 卖五量 收盘价_标的
0.2051 5 0.1945 1 0.2061 1 0.194 15 0.2069 1 0.1937 1 0.2093 1 2.895
0.2051 5 0.1945 1 0.2061 1 0.194 15 0.2069 1 0.1937 1 0.2093 1 2.895
0.2051 5 0.1945 1 0.2061 1 0.194 15 0.2069 1 0.1937 1 0.2093 1 2.895
0.2051 5 0.1945 1 0.2061 1 0.194 15 0.2069 1 0.1937 1 0.2093 1 2.895
0.2051 5 0.1945 1 0.2061 1 0.194 15 0.2069 1 0.1937 1 0.2093 1 2.895
0.2063 20 0.2034 20 0.2064 30 0.2029 20 0.2108 10 0.2012 1 0.2125 3 2.9
0.2041 45 0.2012 1 0.2044 20 0.2009 1 0.2055 30 0.2 2 0.2064 30 2.902
0.2057 10 0.2045 4 0.2061 20 0.2043 1 0.2064 30 0.2039 34 0.2086 2 2.904
0.2054 51 0.202 10 0.2055 28 0.2019 4 0.2086 2 0.2012 1 0.209 10 2.903
0.205 23 0.2025 4 0.2052 20 0.2022 10 0.2054 31 0.2019 4 0.2055 28 2.904
买一价_标的 卖一价_标的 执行价 合约单位 到期日 利率 期权类型 调整标志 距离到期日天数 距离到期日下午三点分钟数 连续标志 隐含波动率 理论价格 delta gamma
2.894 2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33454.3 L1 0.2189 0.20130 0.8998 1.0991
2.894 2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33453.3 L1 0.2189 0.20130 0.8998 1.0991
2.894 2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33452.3 L1 0.2189 0.20130 0.8998 1.0991
2.894 2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33451.3 L1 0.2189 0.20130 0.8998 1.0991
2.894 2.895 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33450.3 L1 0.2189 0.20130 0.8998 1.0990
2.9 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33449.0 L1 0.2204 0.20600 0.9038 1.0582
2.901 2.902 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33448.0 L1 0.1741 0.20320 0.9508 0.7991
2.903 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33447.0 L1 0.1793 0.20550 0.9475 0.8163
2.902 2.903 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33446.0 L1 0.1761 0.20430 0.9497 0.8035
2.902 2.904 2.706 10163 20191225 2.6429 C A 23 33445.0 L1 0.1619 0.20430 0.9633 0.6769
vega theta rho 隐含波动率_中间价 理论价格_中间价 delta_中间价 gamma_中间价 vega_中间价 theta_中间价 rho_中间价 iv_买一价 iv_买二价 iv_买三价 iv_买四价 iv_买五价
0.0013 -0.0008 0.0015 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014 -0.0009 0.0015 0.2249 0.2226 0.1587 0.1503 0.1443
0.0013 -0.0008 0.0015 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014 -0.0009 0.0015 0.2249 0.2226 0.1587 0.1503 0.1443
0.0013 -0.0008 0.0015 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014 -0.0009 0.0015 0.2249 0.2226 0.1587 0.1503 0.1443
0.0013 -0.0008 0.0015 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014 -0.0009 0.0015 0.2249 0.2226 0.1587 0.1503 0.1443
0.0013 -0.0008 0.0015 0.2319 0.20260 0.8867 1.1343 0.0014 -0.0009 0.0015 0.2249 0.2226 0.1587 0.1503 0.1443
0.0012 -0.0008 0.0015 0.2040 0.20500 0.9208 0.9882 0.0011 -0.0007 0.0016 0.2032 0.2023 0.1975 0.1925 0.1727
0.0007 -0.0005 0.0016 0.1737 0.20270 0.9508 0.8014 0.0007 -0.0005 0.0016 0.1648 0.1599 0.1582 0.1526 0.1288
0.0008 -0.0005 0.0016 0.1821 0.20525 0.9444 0.8408 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1847 0.1799 0.1786 0.1760 0.1705
0.0008 -0.0005 0.0016 0.1777 0.20395 0.9478 0.8205 0.0008 -0.0005 0.0016 0.1713 0.1684 0.1552 0.1533 0.1363
0.0006 -0.0004 0.0017 0.1713 0.20395 0.9542 0.7667 0.0007 -0.0004 0.0016 0.1713 0.1684 0.1638 0.1588 0.1533
iv_卖一价 iv_卖二价 iv_卖三价 iv_卖四价 iv_卖五价
0.2385 0.2460 0.2525 0.2575 0.2721
0.2385 0.2460 0.2525 0.2575 0.2721
0.2385 0.2460 0.2525 0.2575 0.2721
0.2385 0.2460 0.2525 0.2576 0.2721
0.2385 0.2460 0.2525 0.2576 0.2721
0.2047 0.2074 0.2083 0.2429 0.2544
0.1816 0.1852 0.1885 0.1999 0.2083
0.1793 0.1818 0.1865 0.1899 0.2116
0.1835 0.1892 0.1903 0.2194 0.2227
0.1712 0.1726 0.1754 0.1780 0.1793